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30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Hinweise zur Verwendung

Diese Funktion liefert als Ergebnis einen Wert, der als Macaulay-Duration bezeichnet Â

wird.

Beispiel

Angenommen, Sie beabsichtigen den Kauf eines ktiven Wertpapiers. Kauf- bzw. Abrechnungsdatum

soll der 2. April 2010 sein. Das Wertpapier wird am 31. Dezember 2015 fällig. Der Jahreszins beträgt

5%, wodurch sich eine Rendite von etwa 5,284% ergibt (die Rendite wurde mithilfe der Funktion

RENDITE berechnet). Die Zinszahlungen für das Wertpapier erfolgen vierteljährlich und basieren auf

der tatsächlichen Anzahl der Zinstage.

Die Funktion =DURATION(”02.04.2010”; 31.12.2015”; 0,05; 0,05284; 4; 1) liefert als Ergebniswert

etwa 5,0208 Jahre. Hierbei handelt es sich um die hypothetische Anlagedauer des Wertpapiers

basierend auf der Macauley-Duration. Die Cashows setzen sich aus dem Kaufpreis, den erhaltenen

Zinszahlungen und der Rückzahlung zum Fälligkeitstermin zusammen.

Verwandte Themen

Ähnliche Funktionen und zusätzliche Informationen nden Sie hier:

„MDURATION“ auf Seite 114

„Häug verwendete Argumente in nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 375

„Liste der nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 104

„Wertetypen“ auf Seite 42

„Die Elemente in Formeln“ auf Seite 15

„Verwenden der Tastatur und der Maus zum Erstellen und Bearbeiten von Formeln“ auf

Seite 30

„Einsetzen von Beispielen aus der Online-Hilfe“ auf Seite 46

MDURATION

Die Funktion MDURATION berechnet die modizierte hypothetische Anlage- bzw.

Kapitalbindungsdauer für ein Wertpapier (modiziertes gewichtetes Mittel auf der

Basis der Cashows für einen angenommenen Nennwert von €100).

MDURATION(Abrechnung; Fälligkeit; Jahreszins; Jahresrendite; Häugkeit; Basis)

Â Abrechnung: Stichtag bzw. Abrechnungstermin für den Wertpapierkauf. Das

Argument Abrechnung ist ein Datums-/Uhrzeitwert. Der Abrechnungstermin liegt in

der Regel einen oder mehrere Tage nach dem Transaktionsdatum.

11 4 Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen

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